Bandas De Bollinger Exponenciales Mt4

KBA-C Kirshenbaum BandsPaul Kirshenbaum, un administrador de dinero y matemático con un Ph. D. En la economía de NYU, presentó esta banda de comercio bastante singular que es "de-trended." Bandas de Kirshenbaum son similares a Bollinger Bands (ver BOL-C) en que miden la volatilidad del mercado. Sin embargo, en lugar de usar la desviación estándar de una media móvil para el ancho de banda, utilizan el error estándar de las líneas de regresión lineal del cierre. Esto tiene el efecto de medir la volatilidad alrededor de la tendencia actual, en lugar de medir la volatilidad para los cambios en la tendencia. Construcción: Bandas de Kirshenbaum se construyen como sigue: Calcular una media móvil exponencial de período P de los datos basados ​​en el cierre. Luego, para cada barra, calcule la línea de regresión lineal L-Period, usando el cierre de hoy como punto final de la línea. (Nota: El término "regresión lineal" es lo mismo que una línea de "mínimos cuadrados" o "mejor ajuste" en algunos libros de texto). Calcular d1, d2, d3. DL como la distancia de la línea al cierre en cada barra que se utilizó para separar la línea. Es decir, di = distancia de la línea de regresión al cierre de cada barra. Calcular el promedio de los errores al cuadrado: AE = (d _ {12} + d _ {22} + d _ {32+} + dN _ {2}) / L Error estándar (Se) es la raíz cuadrada de este valor: Se = raíz cuadrada de AE Entonces, si N = número de errores estándar, el ancho de banda es: BW = N * SE Sumar y restar el ancho de banda de la media móvil exponencial para llegar al valor de hoy para las bandas superior e inferior. Parámetros: Períodos (P): Período utilizado en el cálculo del promedio móvil exponencial. Períodos de regresión lineal (L): Período utilizado para construir las líneas de regresión lineal. Desviaciones (N): Número de desviaciones utilizadas. Es decir, el valor de Error Estándar puede ser multiplicado por un factor para expandir las bandas. El Sr. Kirshenbaum recomienda un valor de 1,75. Las bandas de Kirshenbaum producen excelentes bandas de volatilidad. Comparar estos sistemas con las bandas de Bollinger. Utilice las bandas de Kirshenbaum para medir la volatilidad en torno a una tendencia, y Bollinger Bands para medir los cambios en la tendencia.